更正專一"期貨與選擇權"課本第五章(P115.116)
教學處-范元瀛
2021-02-26 09:07:39

專一的同學請注意:

"期貨與選擇權"課本第五章(P115.116)有幾處勘誤,


範例5-4的ANS 投資組合市值未計算完整,少算了中華電信個股股價市值,

應更正為: 投資組合市值=500(張)×100×1,000(股)+500(張)×150×1,000(股)+500(張)×120×1,000(股) =185,000,000


範例5-5應更正為:

(185,000,000/8000*200)(1.4-1.0)=46

"期貨避險口數"=46

A投資者應賣出46口股價指數期貨契約


範例5-6應更正為:

(185,000,000/8000*200)(2-1.4)=69

"期貨避險口數"=69

A投資者應買進69口股價指數期貨契約


詳情可參考附圖,謝謝。